Сравнение DFSMX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.23% против 9.99% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFSTX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFSTX
Сравнение DFSMX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.94 | +2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.45 | +5.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.19 | +2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.30 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 5.20 | +16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.94 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.31 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.45 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.49 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFSTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFSTX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFSTX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -60.99% | +58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -13.92% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -25.91% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -44.78% | +43.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -6.58% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -8.80% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.48% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 6.21% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 12.48% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 21.89% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 20.65% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 22.07% | -21.30% |