Сравнение DFSMX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.23% против 11.59% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFIVX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFIVX
Сравнение DFSMX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 2.31 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 2.92 | +3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.46 | +1.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.08 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 13.61 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 2.31 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.89 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.64 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.38 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFIVX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFIVX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFIVX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -66.61% | +63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -11.99% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -25.29% | +23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -48.11% | +46.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.92% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -12.30% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.72% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 6.92% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 10.68% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 16.67% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 16.27% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 18.07% | -17.30% |