Сравнение DFSMX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.23% против 13.25% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFEOX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFEOX
Сравнение DFSMX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.07 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.61 | +4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.24 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.33 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 6.41 | +15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.07 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.64 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.74 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.51 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFEOX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFEOX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFEOX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -56.77% | +54.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -12.58% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -22.86% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -36.55% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.76% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.24% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.63% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 5.19% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 8.89% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 18.03% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 16.92% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 18.00% | -17.23% |