Сравнение DFSIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции VIIIX немного впереди с 13.82%.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VIIIX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
DFSIX
VIIIX
Сравнение DFSIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.14 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VIIIX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VIIIX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -55.18% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.12% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.50% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -33.79% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -8.90% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.07% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.49% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VIIIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.24% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.08% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.13% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.85% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.02% | +0.22% |