PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFSIX с DFAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.53%
13.52%
DFSIX
DFAC

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 24.34%.


DFSIX

С начала года

26.69%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

14.53%

1 год

35.36%

5 лет (среднегодовая)

16.04%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

DFAC

С начала года

24.34%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

13.52%

1 год

33.07%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFSIXDFAC
Коэф-т Шарпа2.672.58
Коэф-т Сортино3.613.52
Коэф-т Омега1.491.48
Коэф-т Кальмара4.304.00
Коэф-т Мартина17.0916.33
Индекс Язвы2.07%2.03%
Дневная вол-ть13.23%12.80%
Макс. просадка-53.65%-23.12%
Текущая просадка-0.42%-0.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSIX и DFAC

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
График комиссии DFAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии DFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFSIX и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFSIX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.58
Коэффициент Сортино DFSIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.613.52
Коэффициент Омега DFSIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.48
Коэффициент Кальмара DFSIX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.304.00
Коэффициент Мартина DFSIX, с текущим значением в 17.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0916.33
DFSIX
DFAC

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.58
DFSIX
DFAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и DFAC

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DFAC в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
1.02%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%1.23%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.00%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и DFAC

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.17%
DFSIX
DFAC

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и DFAC

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 4.56% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
4.58%
DFSIX
DFAC