PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFSIX с DFAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFSIXDFAC
Дох-ть с нач. г.26.39%23.69%
Дох-ть за 1 год36.56%33.89%
Дох-ть за 3 года9.54%8.81%
Коэф-т Шарпа3.002.89
Коэф-т Сортино4.053.95
Коэф-т Омега1.561.54
Коэф-т Кальмара4.854.53
Коэф-т Мартина19.5318.68
Индекс Язвы2.05%2.00%
Дневная вол-ть13.32%12.96%
Макс. просадка-53.65%-23.12%
Текущая просадка-0.66%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFSIX и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и DFAC

С начала года, DFSIX показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 23.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.91%
12.29%
DFSIX
DFAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSIX и DFAC

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
График комиссии DFAC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии DFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFSIX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSIX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFSIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFSIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFSIX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFSIX, с текущим значением в 19.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.53
DFAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAC, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAC, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.68

Сравнение коэффициента Шарпа DFSIX и DFAC

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.89
DFSIX
DFAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и DFAC

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DFAC в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
1.02%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%1.23%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.00%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и DFAC

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.69%
DFSIX
DFAC

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и DFAC

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 4.34% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
4.37%
DFSIX
DFAC