PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSIX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSIX с DFAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFSIX returned 20.68%/yr vs 20.56%/yr for DFAC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSIX charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 11.90%.

DFSIX

1 день
0.27%
1 месяц
4.53%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.84%
1 год
24.41%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.15%
10 лет*
14.91%

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSIX и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		7.75%15.92%23.19%25.70%-17.85%10.43%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%

Correlation

The correlation between DFSIX and DFAC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between DFSIX and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с FITLX
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

DFSIX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSIX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIXDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.39

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.31

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.42

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

15.17

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSIX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и DFAC

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-23.12%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.49%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.02%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.45%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.91%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и DFAC

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 3.10% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.01%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.96%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.15%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.13%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.13%

+1.15%

Сравнение комиссий DFSIX и DFAC

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и DFAC

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFAC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.83%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSIX and DFAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSIX has higher volatility (3.10%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFSIX dropped -53.77% vs DFAC's -23.12%.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSIX и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор