Сравнение DFSIX с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или DFAC.
Основные характеристики
| DFSIX | DFAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.36% | 15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 28.07% | 25.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 8.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 13.18% |
| Макс. просадка | -53.65% | -23.12% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и DFAC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DFAC
С начала года, DFSIX показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 15.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и DFAC
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DFAC
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью DFAC в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 2.39% | 2.32% | 2.62% | 2.70% | 1.96% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.08% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DFAC
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DFAC
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.