Сравнение DFSIX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и ESGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -16.81% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.94% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью -6.94%.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
ESGV
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и ESGV
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. ESGV — Ранг доходности на риск
DFSIX
ESGV
Сравнение DFSIX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.81 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.33 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.29 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и ESGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и ESGV
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ESGV в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.01% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и ESGV
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и ESGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -33.66% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.28% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.81% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -8.60% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -6.55% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и ESGV
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.09% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.58% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 19.47% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.33% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 20.72% | -2.48% |