Сравнение DFSIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFSIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.69% соответственно.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и DFSTX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFSIX
DFSTX
Сравнение DFSIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.80 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.16 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и DFSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DFSTX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DFSTX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -60.99% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.92% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.91% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -44.78% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -9.09% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -8.80% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.47% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.57%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.43% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.19% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 21.77% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.61% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 22.06% | -3.82% |