Сравнение DFSIX с DFEOX
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFSIX returned 14.91%/yr vs 14.53%/yr for DFEOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFSIX charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DFEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 12.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции DFEOX немного отстают с 14.53%.
DFSIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 14.91%
DFEOX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам DFSIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 7.75% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 12.32% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Correlation
The correlation between DFSIX and DFEOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2008 г. | 1.00 |
The correlation between DFSIX and DFEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFSIX
DFEOX
Сравнение DFSIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.64 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 16.50 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.64 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DFEOX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -56.77% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -8.28% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -19.24% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -22.86% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -36.55% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -7.19% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.82% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DFEOX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.88% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.77% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 11.44% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.88% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.01% | +0.27% |
Сравнение комиссий DFSIX и DFEOX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DFEOX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFEOX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.95% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.83% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFSIX and DFEOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSIX has higher volatility (3.10%) compared to DFEOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFSIX dropped -53.77% vs DFEOX's -56.77%.
DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSIX и DFEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор