PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с HEEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFSE is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 27.05%/yr for HEEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 30.24%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-0.64%
1 месяц
10.04%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.57%
1 год
63.91%
3 года*
27.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и HEEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		30.24%34.02%12.59%10.14%7.23%

Correlation

The correlation between DFSE and HEEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between DFSE and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и HEEM

Секторы
DFSE
HEEM

Технологии

31.2%
37.0%

Финансовые услуги

13.9%
19.4%

Промышленность

12.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Сырьевые материалы

6.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.9%

Здравоохранение

4.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.0%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Энергетика

1.0%
4.0%

Технологии

DFSE
31.2%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
HEEM
19.4%

Промышленность

DFSE
12.5%
HEEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
HEEM
9.6%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
HEEM
6.5%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
HEEM
6.9%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
HEEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
HEEM
3.0%

Недвижимость

DFSE
2.2%
HEEM
1.1%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
HEEM
2.1%

Энергетика

DFSE
1.0%
HEEM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

DFSE vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.64

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.70

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.68

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.93

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

23.76

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.64

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.49

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DFSE и HEEM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-33.53%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.83%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-14.82%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.64%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-11.14%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.70%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и HEEM

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 7.93% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.57%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

15.37%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.67%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.01%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.97%

-0.34%

Сравнение комиссий DFSE и HEEM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и HEEM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HEEM в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.05%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSE and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSE has higher volatility (7.93%) compared to HEEM (7.57%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs HEEM's -33.53%.

On 3-year performance, HEEM leads with 27.05% vs 21.00% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 27.05% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.84% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор