PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с HEEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFSE is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 19.53%/yr vs 25.80%/yr for HEEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 26.06%.

DFSE

1 день
-5.29%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.76%
1 год
32.75%
3 года*
19.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-5.40%
1 месяц
3.12%
С начала года
26.06%
6 месяцев
26.50%
1 год
55.61%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и HEEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		16.52%28.22%6.90%14.66%10.68%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		26.06%34.02%12.59%10.14%6.46%

Correlation

The correlation between DFSE and HEEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between DFSE and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

DFSE vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSEHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.72

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.41

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.16

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

19.26

-10.10

DFSE vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSE и HEEM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-33.53%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.83%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-14.82%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.40%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-11.10%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и HEEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 11.07%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

11.87%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

18.67%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

20.56%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.64%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.20%

+0.04%

Сравнение комиссий DFSE и HEEM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и HEEM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HEEM в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.91%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.16%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSE and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEEM has higher volatility (11.87%) compared to DFSE (11.07%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs HEEM's -33.53%.

On 3-year performance, HEEM leads with 25.80% vs 19.53% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 25.80% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.91% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор