PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с EMSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

DFSE и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%6.88%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.54%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий DFSE и EMSF

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.26

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.74

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.05

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.96

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.49

+0.61

Корреляция

Корреляция между DFSE и EMSF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и EMSF

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности EMSF в 1.72%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и EMSF

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-24.75%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.57%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-10.83%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.96%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.29%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и EMSF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 9.85%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

12.64%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

19.40%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

24.55%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.79%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.79%

-4.70%