PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DFSE returned 42.80% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%6.88%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between DFSE and EMSF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between DFSE and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и EMSF

Секторы
DFSE
EMSF

Технологии

31.2%
43.6%

Финансовые услуги

13.9%
16.6%

Промышленность

12.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.7%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
2.0%

Здравоохранение

4.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Энергетика

1.0%

-

Технологии

DFSE
31.2%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
EMSF
16.6%

Промышленность

DFSE
12.5%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
EMSF
7.7%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
EMSF
2.0%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
EMSF
3.9%

Недвижимость

DFSE
2.2%
EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
EMSF
2.8%

Энергетика

DFSE
1.0%
EMSF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM

Доходность на риск

DFSE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.51

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.14

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.37

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

14.61

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.98

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DFSE и EMSF

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-24.75%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.57%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.10%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.72%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.35%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и EMSF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 7.93%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

9.96%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

21.98%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

25.35%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.75%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

22.75%

-5.12%

Сравнение комиссий DFSE и EMSF

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и EMSF

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSE and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 42.80% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 42.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DFSE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Dimensional and Matthews. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор