PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFSE is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 20.89%/yr vs 17.04%/yr for EEMS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

DFSE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
20.50%
6 месяцев
22.31%
1 год
39.77%
3 года*
20.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		20.50%28.22%6.90%14.66%11.62%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%6.39%

Correlation

The correlation between DFSE and EEMS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between DFSE and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и EEMS

Секторы
DFSE
EEMS

Технологии

31.2%
22.7%

Финансовые услуги

13.9%
11.1%

Промышленность

12.5%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Сырьевые материалы

6.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.9%

Здравоохранение

4.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.2%

Недвижимость

2.2%
5.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Энергетика

1.0%
2.4%

Технологии

DFSE
31.2%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
EEMS
11.1%

Промышленность

DFSE
12.5%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
EEMS
9.6%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
EEMS
9.3%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
EEMS
2.9%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
EEMS
9.4%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
EEMS
5.2%

Недвижимость

DFSE
2.2%
EEMS
5.9%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
EEMS
2.7%

Энергетика

DFSE
1.0%
EEMS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

DFSE vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.68

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.28

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.67

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

9.39

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.68

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.32

+1.01

Просадки

Сравнение просадок DFSE и EEMS

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-48.89%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.87%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-19.71%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.93%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-10.50%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.08%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и EEMS

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.80%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

14.90%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.30%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.06%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.99%

-0.36%

Сравнение комиссий DFSE и EEMS

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и EEMS

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.85%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFSE and EEMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSE has higher volatility (7.80%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs EEMS's -48.89%.

On 3-year performance, DFSE leads with 20.89% vs 17.04% for EEMS. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSE has performed better with a 20.89% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.85% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.73% for EEMS.

DFSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор