PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

DFSE и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%14.66%11.62%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий DFSE и EEMS

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.09

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.68

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.64

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.28

+0.84

Корреляция

Корреляция между DFSE и EEMS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и EEMS

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и EEMS

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-48.89%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.99%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.86%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-10.60%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.06%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и EEMS

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.24%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.39%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.74%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.69%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.79%

-0.70%