PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%1.74%

Correlation

The correlation between DFSE and DFSV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.53

The correlation between DFSE and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и DFSV

Секторы
DFSE
DFSV

Технологии

31.2%
8.1%

Финансовые услуги

13.9%
27.5%

Промышленность

12.5%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.5%

Сырьевые материалы

6.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.6%

Здравоохранение

4.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.8%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.8%
0.6%

Энергетика

1.0%
13.6%

Технологии

DFSE
31.2%
DFSV
8.1%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFSE
12.5%
DFSV
15.1%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
DFSV
13.5%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
DFSV
5.4%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
DFSV
2.6%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
DFSV
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
DFSV
5.8%

Недвижимость

DFSE
2.2%
DFSV
0.9%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
DFSV
0.6%

Энергетика

DFSE
1.0%
DFSV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFSE vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.95

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.84

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.64

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

11.57

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.53

+0.81

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFSV

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-28.02%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-9.39%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-28.02%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.84%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.71%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.95%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFSV

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

3.95%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

11.28%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.63%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

22.24%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

22.24%

-4.61%

Сравнение комиссий DFSE и DFSV

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFSV

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and DFSV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSE has higher volatility (7.93%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSE leads with 21.00% vs 16.87% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSE has performed better with a 21.00% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

DFSE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.42% for DFSV.

DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.31% for DFSV.

DFSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор