PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с DFSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

DFSE и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%19.26%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий DFSE и DFSV

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSE vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.67

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.73

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.49

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между DFSE и DFSV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFSV

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFSV

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-28.02%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-15.38%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-5.67%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.93%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.11%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFSV

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.36%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.02%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

23.83%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.56%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.56%

-5.47%