Сравнение DFSE с DBO
DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DFSE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 19.53%/yr vs 14.32%/yr for DBO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности DFSE и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 50.16%.
DFSE
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- 50.16%
- 6 месяцев
- 47.74%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам DFSE и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 16.52% | 28.22% | 6.90% | 14.66% | 10.68% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 50.16% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | -9.95% |
Correlation
The correlation between DFSE and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between DFSE and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSE vs. DBO — Ранг доходности на риск
DFSE
DBO
Сравнение DFSE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSE | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.58 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 4.29 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSE и DBO
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -90.18% | +70.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -23.03% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -28.20% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -60.48% | +55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -62.22% | +58.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 8.51% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и DBO
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 10.29% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 29.36% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 34.89% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 32.54% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 31.81% | -13.57% |
Сравнение комиссий DFSE и DBO
DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и DBO
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DBO в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.34% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 1.91% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSE and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSE has higher volatility (11.07%) compared to DBO (10.29%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs DBO's -90.18%.
On 3-year performance, DFSE leads with 19.53% vs 14.32% for DBO. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSE has performed better with a 19.53% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.91% for DFSE.
DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.78% for DBO.
DFSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSE и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор