PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DFSE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-10.90%

Correlation

The correlation between DFSE and DBO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.06

The correlation between DFSE and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSE и DBO

Секторы
DFSE
DBO

Технологии

31.2%

-

Финансовые услуги

13.9%
116.0%

Промышленность

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

1.0%

-

Технологии

DFSE
31.2%
DBO

-

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
DBO
116.0%

Промышленность

DFSE
12.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
DBO

-

Здравоохранение

DFSE
4.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
DBO

-

Недвижимость

DFSE
2.2%
DBO

-

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
DBO

-

Энергетика

DFSE
1.0%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DFSE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.34

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.94

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.44

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

9.02

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.02

+1.31

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DBO

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-90.18%

+70.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-18.19%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-28.20%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-51.38%

+49.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-62.25%

+58.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

8.92%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DBO

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 7.93%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

12.61%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

28.20%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

34.46%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

32.29%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

31.78%

-14.15%

Сравнение комиссий DFSE и DBO

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DBO

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 21.00% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.84% for DFSE.

DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор