PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и CAOS

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%9.08%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between DFSE and CAOS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.01

The correlation between DFSE and CAOS shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSE и CAOS

Секторы
DFSE
CAOS

Технологии

31.2%
33.1%

Финансовые услуги

13.9%
12.4%

Промышленность

12.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Сырьевые материалы

6.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.4%

Здравоохранение

4.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.4%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Энергетика

1.0%
4.1%

Технологии

DFSE
31.2%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
CAOS
12.4%

Промышленность

DFSE
12.5%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
CAOS
10.0%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
CAOS
10.4%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
CAOS
5.4%

Недвижимость

DFSE
2.2%
CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
CAOS
2.6%

Энергетика

DFSE
1.0%
CAOS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

DFSE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.24

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.98

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.49

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

6.22

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.24

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.21

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFSE и CAOS

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-3.60%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-0.76%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-3.60%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.07%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.90%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.30%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и CAOS

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

0.26%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

1.03%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

1.52%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

4.26%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

4.26%

+13.37%

Сравнение комиссий DFSE и CAOS

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и CAOS

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and CAOS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSE has higher volatility (7.93%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, DFSE leads with 21.00% vs 4.26% for CAOS. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSE has performed better with a 21.00% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

DFSE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for CAOS.

DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Dimensional and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.63% for CAOS.

DFSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор