Сравнение DFSD с SCHJ
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. DFSD is actively managed, while SCHJ is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.24%/yr vs 5.49%/yr for SCHJ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SCHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSD показывает доходность 1.13%, а SCHJ немного ниже – 1.10%.
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.61M | $26.15M | $25.16M | |
| $6.13M | $7.90M | $6.59M |
Сравнение доходности по годам DFSD и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 1.10% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | 0.09% |
Correlation
The correlation between DFSD and SCHJ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between DFSD and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
DFSD
SCHJ
Сравнение DFSD c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.31 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 8.70 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SCHJ
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SCHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -13.62% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.47% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -1.47% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.84% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.39% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SCHJ
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеют волатильность 0.53% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.53% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.55% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 1.87% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 2.96% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.09% | -1.34% |
Сравнение комиссий DFSD и SCHJ
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SCHJ
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SCHJ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFSD and SCHJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHJ has higher volatility (0.53%) compared to DFSD (0.53%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs SCHJ's -13.62%.
On 3-year performance, SCHJ leads with 5.49% vs 5.24% for DFSD. On fees, SCHJ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHJ has performed better with a 5.49% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
DFSD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.52% for SCHJ.
They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.03% for SCHJ.
SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и SCHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор