PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSD с PIMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 7.87%/yr for PIMIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 1.00%.

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSD и PIMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%0.42%

Correlation

The correlation between DFSD and PIMIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.69

The correlation between DFSD and PIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

DFSD vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.04

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.29

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

7.97

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.57

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DFSD и PIMIX

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSDPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-13.39%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.69%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-3.84%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.93%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.69%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.06%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и PIMIX

Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.64%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSDPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.68%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

3.29%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.15%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

4.84%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

4.25%

-1.47%

Сравнение комиссий DFSD и PIMIX

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и PIMIX

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

DFSD and PIMIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs PIMIX's -13.39%.

DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSD и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор