Сравнение DFSD с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и PIMIX
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
DFSD vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
DFSD
PIMIX
Сравнение DFSD c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.56 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.25 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.87 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 7.56 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.56 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и PIMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и PIMIX
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и PIMIX
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -13.39% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.69% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -3.24% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.69% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.92% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и PIMIX
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.88% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 2.64% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 4.28% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 4.75% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 4.20% | -1.40% |