Сравнение DFSD с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFSD и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -3.58% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFSV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFSD
DFSV
Сравнение DFSD c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.12 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.67 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.73 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 6.49 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.12 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFSV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFSV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFSV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -28.02% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -15.38% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -5.67% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.93% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 4.11% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFSV
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.36% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 13.02% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 23.83% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 22.56% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 22.56% | -19.76% |