Сравнение DFSD с SEMH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L).
DFSD и SEMH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SEMH.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSD или SEMH.L.
Основные характеристики
| DFSD | SEMH.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 6.48% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 5.17 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 28.43 | 3.72 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 5.69% |
| Макс. просадка | -8.45% | -13.63% |
| Текущая просадка | -0.59% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между DFSD и SEMH.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SEMH.L
С начала года, DFSD показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SEMH.L с доходностью 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SEMH.L
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SEMH.L в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSD c SEMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SEMH.L
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SEMH.L в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.60% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.32% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SEMH.L
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SEMH.L в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SEMH.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SEMH.L
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.50%, в то время как у SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.