Сравнение DFSD с DFAS
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 12.81%.
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSD и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 12.81% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | -3.50% |
Correlation
The correlation between DFSD and DFAS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DFSD
DFAS
Сравнение DFSD c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.97 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 10.17 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.66 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFAS
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -26.13% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.36% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -26.13% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.81% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -8.31% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.73% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFAS
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.64%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 4.31% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 11.58% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 16.77% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 20.84% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 20.84% | -18.06% |
Сравнение комиссий DFSD и DFAS
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFAS
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFAS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.92% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and DFAS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs DFAS's -26.13%.
On 3-year performance, DFAS leads with 15.22% vs 5.33% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 15.22% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.
DFSD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.92% for DFAS.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.34% for DFAS.
DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор