PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSD с DFAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFSD и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSD и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.17%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.

DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFSD и DFAS

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFSD vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.93

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.45

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.45

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

5.76

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.93

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.27

+0.64

Корреляция

Корреляция между DFSD и DFAS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и DFAS

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и DFAS

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSDDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-26.13%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-14.08%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-6.67%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-8.55%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.54%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSDDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.21%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

12.67%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

21.96%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

21.03%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

21.03%

-18.23%