PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSCX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с VFIRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.34%/yr vs 1.71%/yr for VFIRX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.10%/yr for VFIRX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 11.34% против 1.71% соответственно.

DFSCX

1 день
0.44%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
15.23%
С начала года
23.66%
1 год
36.01%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.64%
10 лет*
11.34%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.76%
С начала года
0.66%
1 год
3.26%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		23.66%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.66%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Correlation

The correlation between DFSCX and VFIRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

-0.18

The correlation between DFSCX and VFIRX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FISVXDFSCX с FDM
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Доходность на риск

DFSCX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSCXVFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.69

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.88

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.48

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

7.73

+7.10

DFSCX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и VFIRX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-6.73%

-56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-1.40%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-1.40%

-25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-6.64%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-6.73%

-40.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.34%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-0.71%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.45%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и VFIRX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.65%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

1.58%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

2.07%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

2.69%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

2.13%

+20.45%

Сравнение комиссий DFSCX и VFIRX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и VFIRX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VFIRX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.85%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.84%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and VFIRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (3.62%) compared to VFIRX (0.65%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs VFIRX's -6.73%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и VFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор