PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.96%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.62% соответственно.

DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.54%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%

PRSVX

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.66%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий DFSCX и PRSVX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Доходность на риск

DFSCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.06

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.82

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.58

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFSCX и PRSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и PRSVX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		22.57%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и PRSVX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-55.37%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.04%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-28.17%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-40.97%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.16%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.52%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.66%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и PRSVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

15.95%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.77%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

20.38%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

21.26%

+1.37%