PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.59% соответственно.

DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFSCX и DFIVX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFSCX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.31

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.92

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.08

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

13.61

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.31

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFSCX и DFIVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFIVX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFIVX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-66.61%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.99%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-25.29%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-48.11%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.92%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-12.30%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.72%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 6.03%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.92%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.68%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

16.67%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

16.27%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

18.07%

+4.57%