PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSCX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
3.27%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции DFFVX немного впереди с 10.23%.


DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.54%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%

DFFVX

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.78%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.24%
1 год
21.73%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFSCX и DFFVX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFSCX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSCXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.88

+0.78

DFSCX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSCXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFSCX и DFFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFFVX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFFVX в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.66%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFFVX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSCXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-64.21%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.71%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.09%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-50.75%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.07%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.76%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.96%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFFVX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSCXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.90%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.20%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.60%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.69%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

23.67%

-1.04%