Сравнение DFSCX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 3.27% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции DFFVX немного впереди с 10.23%.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
DFFVX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFFVX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFSCX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFSCX
DFFVX
Сравнение DFSCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.88 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFFVX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFFVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.66% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFFVX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -64.21% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.71% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -26.09% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -50.75% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -8.07% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -9.76% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.96% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFFVX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.90% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.20% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.60% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 21.69% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.67% | -1.04% |