Сравнение DFSCX с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и DEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.18% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DEMSX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Доходность на риск
DFSCX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск
DFSCX
DEMSX
Сравнение DFSCX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | DEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.02 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.28 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DEMSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DEMSX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DEMSX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DEMSX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -66.70% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.30% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -24.40% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -47.28% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -9.35% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -13.67% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.95% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DEMSX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеют волатильность 6.03% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.19% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.31% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 13.57% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 13.08% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 14.68% | +7.96% |