PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с DEMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 9.41%/yr for DEMSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for DEMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.41% соответственно.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

DEMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.50%
1 год
24.08%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		11.52%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Correlation

The correlation between DFSCX and DEMSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1998 г.

0.56

The correlation between DFSCX and DEMSX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ

Доходность на риск

DFSCX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXDEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.87

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.58

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.39

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

8.51

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.87

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DEMSX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-66.70%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.30%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-17.21%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-24.40%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-47.28%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-13.60%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DEMSX

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.48%, в то время как у DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.74%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.98%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.21%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

13.29%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

14.79%

+7.85%

Сравнение комиссий DFSCX и DEMSX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DEMSX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DEMSX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.42%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and DEMSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMSX has higher volatility (4.74%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs DEMSX's -66.70%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и DEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор