Сравнение DFSCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.28% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и BOSOX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
DFSCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
DFSCX
BOSOX
Сравнение DFSCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.05 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.33 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.03 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и BOSOX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и BOSOX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -51.32% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.89% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -22.36% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -36.79% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -16.07% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.26% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.82% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и BOSOX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.10% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.48% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.96% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 17.82% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.56% | +3.07% |