Сравнение DFRSX с DFSVX
DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFRSX returned 6.91%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRSX charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.91% против 11.50% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.91%
DFSVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам DFRSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.26% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 16.32% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between DFRSX and DFSVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.52 |
The correlation between DFRSX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DFSVX
Сравнение DFRSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.93 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 12.54 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DFSVX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -66.70% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -9.59% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -27.69% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -27.69% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -52.12% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | 0.00% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -9.47% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.99% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 3.79%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.26% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.34% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 17.53% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 21.49% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 23.90% | -6.87% |
Сравнение комиссий DFRSX и DFSVX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DFSVX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности DFSVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.67% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.50% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
DFRSX and DFSVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to DFRSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFRSX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор