Сравнение DFRSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.84% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRSX и DFSVX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFRSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DFSVX
Сравнение DFRSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.13 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.67 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.56 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.75 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFRSX и DFSVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DFSVX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DFSVX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -66.70% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -15.11% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -27.69% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -52.12% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -5.89% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -9.51% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.09% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DFSVX
DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.46% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 12.88% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 23.35% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.68% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.92% | -6.93% |