PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRSX с MGSEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRSX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-0.51%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		10.49%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.55% соответственно.

DFRSX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.25%
1 год
32.61%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.18%
10 лет*
6.47%

MGSEX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.54%
С начала года
10.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
55.02%
3 года*
16.42%
5 лет*
2.13%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с ASIAXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с MSAQX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FEATXMGSEX с FIQPXMGSEX с FSEAXMGSEX с PRASXMGSEX с ETGIX

Сравнение комиссий DFRSX и MGSEX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company

Доходность на риск

DFRSX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.45

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.01

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.99

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

13.67

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFRSX и MGSEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и MGSEX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.94%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и MGSEX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRSXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-62.06%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.34%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-43.13%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-45.32%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-10.09%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-13.92%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.18%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и MGSEX

Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 6.77%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRSXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

9.15%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

17.79%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

23.00%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

19.08%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

25.64%

-8.64%