DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции DFRSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFRSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.

DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) показал доход в 5.26% с начала года и 30.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFRSX составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DFRSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

DFA Asia Pacific Small Company has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.58, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

• This fund participated in 105.52% of S&P 500 Index downside but only 96.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия DFRSX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DFRSX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DFA Asia Pacific Small Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Asia Pacific Small Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DFA Asia Pacific Small Company показал максимальную просадку в 69.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Asia Pacific Small Company составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.