PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRSX с ETGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRSX с ETGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) are both mutual funds - DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional, while ETGIX is a India Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, DFRSX returned 5.99%/yr vs 6.87%/yr for ETGIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFRSX charges 0.42%/yr vs 1.57%/yr for ETGIX.

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и ETGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у ETGIX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям ETGIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.87% соответственно.

DFRSX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
1.68%
1 год
17.53%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.99%

ETGIX

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-9.84%
1 год
-13.09%
3 года*
4.92%
5 лет*
2.28%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRSX и ETGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		1.68%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-9.84%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%

Correlation

The correlation between DFRSX and ETGIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Eaton Vance Greater India Fund

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с FERIXDFRSX с MSAQXDFRSX с VPKIXDFRSX с MGSEXDFRSX с ASIAXDFRSX с MASGX
Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с VOOETGIX с DIVOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с VPKIXETGIX с FIQPX

Доходность на риск

DFRSX vs. ETGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c ETGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRSXETGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.90

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.23

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.62

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

-1.32

+4.75

DFRSX vs. ETGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ETGIX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и ETGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и ETGIX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки ETGIX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и ETGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRSXETGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-73.62%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-20.77%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-27.22%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-29.84%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-42.71%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-20.04%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-26.84%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

9.74%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и ETGIX

DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRSXETGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.34%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

12.53%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.38%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.22%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.64%

-0.60%

Сравнение комиссий DFRSX и ETGIX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ETGIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и ETGIX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности ETGIX в 16.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.83%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.05%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%

Часто задаваемые вопросы

DFRSX and ETGIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRSX has higher volatility (4.85%) compared to ETGIX (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs ETGIX's -73.62%.

DFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRSX и ETGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор