PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с VPKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRSX с VPKIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, DFRSX returned 6.91%/yr vs 10.86%/yr for VPKIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRSX charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for VPKIX.

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и VPKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у VPKIX с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям VPKIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.86% соответственно.

DFRSX

1 день
0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.40%
1 год
30.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.91%

VPKIX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.82%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.47%
1 год
54.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRSX и VPKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.26%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		30.38%33.12%1.29%15.58%-15.20%1.47%16.54%17.61%-13.87%28.55%

Correlation

The correlation between DFRSX and VPKIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2000 г.

0.70

The correlation between DFRSX and VPKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с FERIXDFRSX с MSAQXDFRSX с ASIAXDFRSX с MGSEXDFRSX с ETGIXDFRSX с MASGX
Часто сравнивают с VPKIX:
VPKIX с VPLVPKIX с VOOVPKIX с FERIXVPKIX с PRASXVPKIX с MASGXVPKIX с FEATXVPKIX с ETGIX

Доходность на риск

DFRSX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VPKIX
Ранг доходности на риск VPKIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPKIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPKIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPKIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPKIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPKIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXVPKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.88

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.69

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.97

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

15.35

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. VPKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VPKIX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и VPKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXVPKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и VPKIX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и VPKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRSXVPKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-55.26%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-13.40%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-16.38%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-31.12%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-33.62%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.22%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-15.44%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.46%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и VPKIX

Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRSXVPKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.42%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

15.13%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.52%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.45%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.25%

+0.78%

Сравнение комиссий DFRSX и VPKIX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и VPKIX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VPKIX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.67%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
VPKIX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares		2.72%4.00%3.15%3.11%2.74%3.17%1.81%2.85%3.05%2.60%2.67%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DFRSX and VPKIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPKIX has higher volatility (6.42%) compared to DFRSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs VPKIX's -55.26%.

VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRSX и VPKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор