Сравнение DFRSX с VPKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX).
DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и VPKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRSX и VPKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 7.41% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VPKIX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям VPKIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.13% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
VPKIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRSX и VPKIX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.
Доходность на риск
DFRSX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск
DFRSX
VPKIX
Сравнение DFRSX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | VPKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.07 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.65 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.81 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 11.39 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.07 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFRSX и VPKIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и VPKIX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VPKIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и VPKIX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и VPKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRSX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -55.26% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -13.40% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -31.12% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -33.62% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -10.89% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -15.52% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.31% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и VPKIX
Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 6.80%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRSX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 9.46% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 13.98% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 19.04% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.07% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.09% | +0.90% |