PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRSX с FSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX).

DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRSX и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-2.28%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		3.41%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.74% соответственно.

DFRSX

1 день
2.44%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.96%
1 год
30.26%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.28%

FSEAX

1 день
2.76%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
35.92%
3 года*
21.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с ASIAXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с MSAQXDFRSX с MGSEX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOMFSEAX с FZROX

Сравнение комиссий DFRSX и FSEAX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company

Доходность на риск

DFRSX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXFSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.84

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.41

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.69

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.56

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXFSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFRSX и FSEAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и FSEAX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.03%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и FSEAX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и FSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRSXFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-65.59%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-13.42%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-53.64%

+23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-58.07%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-11.03%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-24.80%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и FSEAX

Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRSXFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.99%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.63%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

20.35%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

22.56%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

20.77%

-3.78%