PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRSX с MSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX).

DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRSX и MSAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-2.28%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям MSAQX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.13% соответственно.

DFRSX

1 день
2.44%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.96%
1 год
30.26%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.28%

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с ASIAXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с MGSEX
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с MGSEXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGXMSAQX с MINDX

Сравнение комиссий DFRSX и MSAQX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MSAQX в 1.10%.

MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company

Доходность на риск

DFRSX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXMSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.44

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.47

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.51

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

-1.45

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MSAQX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXMSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.44

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.38

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFRSX и MSAQX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и MSAQX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.03%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и MSAQX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и MSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRSXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-61.11%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-23.57%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-54.44%

+24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-61.11%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-47.62%

+35.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-24.18%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

8.31%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и MSAQX

Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 6.80%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRSXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

10.85%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

15.94%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

20.70%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.12%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.07%

-5.08%