PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) Коэффициент Шарпа: 1.42

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

The Portfolio is a Feeder Portfolio and pursues its objective by investing substantially all of its assets in its corresponding master fund, the Asia Pacific Small Company Series (the "Asia Pacific Small Company Series") of the DFA Investment Trust Company (the "Trust"), which has the same investment objective and policies as the Portfolio. As a non-fundamental policy, under normal circumstances, the Asia Pacific Small Company Series will invest at least 80% of its net assets in securities of small companies located in Australia, New Zealand and Pacific Rim Asian countries.

Коэффициент Шарпа DFRSX равен 1.42, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.42 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа DFRSX

Ранг коэффициента Шарпа DFRSX: 35.235
Ниже среднего

DFRSX опережает 35.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция DFRSX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DFRSX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.16 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.16 до 2.07
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.98+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа DFA Asia Pacific Small Company с другими взаимными фондами в категории Asia Pacific Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DFRSX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
MATFXMatthews Asia Innovators Fund3.38
FIQPXFidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z2.64
FSEAXFidelity Emerging Asia Fund2.63
FERIXFidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I2.63
FEAAXFidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A2.61
MGSEXAMG Veritas Asia Pacific Fund2.60
FEATXFidelity Advisor Emerging Asia Fund Class M2.59
MASGXMatthews Asia ESG Fund2.57
FERCXFidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C2.56
MAPTXMatthews Pacific Tiger Fund2.48
DFRSXDFA Asia Pacific Small Company1.42

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DFRSX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DFRSX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

DFRSX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель