Сравнение DFRSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.46% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRSX и DFFVX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFRSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DFFVX
Сравнение DFRSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.08 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.62 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.14 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFRSX и DFFVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DFFVX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DFFVX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -64.21% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.71% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -26.09% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -50.75% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -6.13% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -9.76% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.98% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DFFVX
DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.40% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 12.36% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 22.64% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.71% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.68% | -6.69% |