Сравнение DFREX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 0.62% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VRTPX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
DFREX
VRTPX
Сравнение DFREX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.09 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и VRTPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VRTPX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VRTPX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -42.33% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.41% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -34.35% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -11.56% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.55% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VRTPX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.12% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.15% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.12% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.32% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.89% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.92% | -1.62% |