Сравнение DFREX с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -10.61% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и JPRE
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
DFREX vs. JPRE — Ранг доходности на риск
DFREX
JPRE
Сравнение DFREX c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.20 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и JPRE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и JPRE
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности JPRE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и JPRE
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -23.84% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.76% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -5.85% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.46% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.19% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и JPRE
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 4.47% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.31% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.19% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.89% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.45% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.45% | +1.85% |