Сравнение DFREX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.34% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DISVX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFREX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFREX
DISVX
Сравнение DFREX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.59 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.17 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.52 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.98 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 11.76 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.59 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DISVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DISVX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DISVX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -61.57% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.26% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -27.43% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -49.24% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -9.95% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.23% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.36% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.27% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 11.02% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.51% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.98% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.74% | +3.56% |