Сравнение DFREX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.84% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFSVX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFREX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFSVX
Сравнение DFREX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.67 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.56 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.75 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFSVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFSVX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFSVX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -66.70% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.11% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -27.69% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -52.12% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -5.89% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.51% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.09% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.46% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 12.88% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 23.35% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.68% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 23.92% | -3.62% |