Сравнение DFREX с DFIVX
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - DFREX is a REIT fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFREX returned 5.71%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.85% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.71%
DFIVX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам DFREX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 11.42% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 13.29% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between DFREX and DFIVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1994 г. | 0.46 |
The correlation between DFREX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFREX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFIVX
Сравнение DFREX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.85 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 15.14 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.67 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFIVX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFREX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -66.61% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.58% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -14.39% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.29% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -48.11% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.03% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -12.24% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFIVX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 3.79% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.86% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.89% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 13.85% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.29% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.02% | +2.28% |
Сравнение комиссий DFREX и DFIVX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFIVX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DFIVX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.72% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.60% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
DFREX and DFIVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIVX has higher volatility (3.86%) compared to DFREX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFREX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор