Сравнение DFREX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 4.83% против 11.29% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFIVX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFREX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFIVX
Сравнение DFREX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 2.03 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.59 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.56 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 11.62 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.03 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFIVX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFIVX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFIVX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -66.61% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.99% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.29% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -48.11% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.44% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.30% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.28% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.36% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.49% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.24% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.06% | +2.24% |