PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.64% соответственно.


DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DFREX и DFIEX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.95

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.55

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.57

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

10.07

-8.95

DFREX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.95

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFREX и DFIEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFIEX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFIEX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-62.22%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.01%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-28.66%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-41.04%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-7.75%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.26%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.09%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.45%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.90%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.65%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.35%

+3.95%