Сравнение DFREX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.64% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFIEX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFIEX
Сравнение DFREX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.95 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.55 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.57 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 10.07 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.95 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFIEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFIEX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFIEX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -62.22% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.01% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -28.66% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -41.04% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -7.75% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.26% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.81% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.09% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.45% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.90% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.65% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.35% | +3.95% |