Сравнение DFREX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и DFFVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I	3.33%	1.52%	5.52%	11.20%	-24.93%	41.88%	-5.03%	28.12%	-3.01%	4.25%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	5.44%	9.53%	9.34%	19.37%	-4.66%	31.53%	3.78%	21.51%	-15.79%	9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.46% соответственно.

DFREX

1 день: 1.52%

1 месяц: -6.66%

С начала года: 3.33%

6 месяцев: 0.85%

1 год: 2.39%

3 года*: 6.54%

5 лет*: 3.50%

10 лет*: 4.99%

DFFVX

1 день: 2.10%

1 месяц: -4.22%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 8.08%

1 год: 23.93%

3 года*: 14.30%

5 лет*: 8.31%

10 лет*: 10.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Название символа

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DFREX:

DFREX с VNQ DFREX с DFAR DFREX с DFCEX DFREX с VSTSX DFREX с CSRSX DFREX с TILIX DFREX с FXAIX

Часто сравнивают с DFFVX:

DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VISVX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VMVAX DFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DFREX и DFFVX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DFREX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Доходность на риск

DFREX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFFVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFREX	DFFVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	1.08	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	1.62	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.22	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	1.66	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.12	6.14	-5.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFREX	DFFVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	1.08	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.38	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	0.44	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.46	-0.09

Корреляция

Корреляция между DFREX и DFFVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFFVX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I	2.80%	2.84%	2.97%	3.59%	6.24%	2.56%	3.36%	2.23%	4.88%	1.89%	2.83%	2.86%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.63%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFFVX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFREX	DFFVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.36%	-64.21%	-10.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.22%	-14.71%	+2.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.11%	-26.09%	-7.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.49%	-50.75%	+9.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.60%	-6.13%	-1.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.39%	-9.76%	-1.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.14%	3.98%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFREX	DFFVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.47%	5.40%	-0.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.25%	12.36%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.14%	22.64%	-6.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.69%	21.71%	-3.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.30%	23.68%	-3.38%

Сравнение DFREX с DFFVX

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFFVX

Сравнение доходности по годам DFREX и DFFVX

Доходность по периодам

DFREX

DFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFREX и DFFVX

Доходность на риск

DFREX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

DFREX

DFFVX

Сравнение DFREX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFREX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFFVX

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFFVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFFVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)