PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFREX с DFEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DFREX is a REIT fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFREX returned 5.71%/yr vs 14.53%/yr for DFEOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 5.71% против 14.53% соответственно.

DFREX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.51%
1 год
11.39%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.71%

DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFREX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.42%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Correlation

The correlation between DFREX and DFEOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DFREX and DFEOX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DFREX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.64

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.70

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.64

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

16.50

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DFEOX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.64

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.77

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFEOX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFREXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-56.77%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.28%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-19.24%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-22.86%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-36.55%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-7.19%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.82%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFEOX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFREXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.88%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.77%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

11.44%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.88%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.01%

+2.29%

Сравнение комиссий DFREX и DFEOX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFEOX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DFEOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%

Часто задаваемые вопросы

DFREX and DFEOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFREX has higher volatility (3.79%) compared to DFEOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFREX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор