Сравнение DFREX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.94% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFEOX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFEOX
Сравнение DFREX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.43 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 4.74 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFEOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFEOX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFEOX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -56.77% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.58% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -22.86% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -36.55% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.28% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.25% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.69% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFEOX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 4.12% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.20% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.49% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 17.87% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.88% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.98% | +2.32% |