PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с DISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

DFQTX управляется Dimensional. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.34% соответственно.

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий DFQTX и DISVX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFQTX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.59

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.17

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.98

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

11.76

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.59

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DISVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DISVX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DISVX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DISVX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-61.57%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-13.26%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.43%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-49.24%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-9.95%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-12.23%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.36%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DISVX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 5.24%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.27%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.02%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.51%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.98%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.74%

+1.53%