PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 14.12% против 10.65% соответственно.


DFQTX

1 день
0.51%
1 месяц
5.05%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
29.00%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.51%
10 лет*
14.12%

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFQTX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
12.21%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between DFQTX and DISVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.74

The correlation between DFQTX and DISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DFQTX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFQTXDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.68

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

9.57

+6.19

DFQTX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFQTXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DISVX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DISVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFQTXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-61.57%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.26%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-13.69%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.43%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-49.24%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.34%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-12.20%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.70%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DISVX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 2.94%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFQTXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.94%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.64%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.37%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.07%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.78%

+1.48%

Сравнение комиссий DFQTX и DISVX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DISVX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DISVX в 6.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
0.95%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы


DFQTX and DISVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISVX has higher volatility (3.94%) compared to DFQTX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DFQTX dropped -59.35% vs DISVX's -61.57%.

DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFQTX и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор