Сравнение DFQTX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFQTX управляется Dimensional. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.61% против 9.31% соответственно.
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и DFIEX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFQTX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFQTX
DFIEX
Сравнение DFQTX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.18 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.16 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 8.72 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и DFIEX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и DFIEX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -62.22% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.01% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -28.66% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -41.04% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -10.45% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -12.26% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.84% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.27%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.26% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 10.04% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 15.66% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.60% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.32% | +1.93% |