PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUVX с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
10.60%
DFUVX
VOE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 18.52%, а VOE немного выше – 19.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции VOE немного отстают с 9.10%.


DFUVX

С начала года

18.52%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

7.87%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

9.26%

VOE

С начала года

19.15%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

10.60%

1 год

29.00%

5 лет (среднегодовая)

10.66%

10 лет (среднегодовая)

9.10%

Основные характеристики


DFUVXVOE
Коэф-т Шарпа2.302.50
Коэф-т Сортино3.293.47
Коэф-т Омега1.411.44
Коэф-т Кальмара4.453.24
Коэф-т Мартина13.0915.14
Индекс Язвы2.10%1.93%
Дневная вол-ть11.95%11.71%
Макс. просадка-65.60%-61.55%
Текущая просадка-1.91%-1.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUVX и VOE

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
График комиссии DFUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFUVX и VOE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUVX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUVX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.302.50
Коэффициент Сортино DFUVX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.293.47
Коэффициент Омега DFUVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.44
Коэффициент Кальмара DFUVX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.453.24
Коэффициент Мартина DFUVX, с текущим значением в 13.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0915.14
DFUVX
VOE

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.50
DFUVX
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и VOE

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VOE в 2.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.84%2.09%2.18%1.64%2.09%2.06%2.42%2.00%2.07%2.36%1.89%1.57%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.08%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и VOE

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
-1.57%
DFUVX
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и VOE

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
3.42%
DFUVX
VOE