Сравнение DFUVX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или VOE.
Основные характеристики
| DFUVX | VOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.91% | 20.35% |
| Дох-ть за 1 год | 34.48% | 36.41% |
| Дох-ть за 3 года | 8.46% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.67% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.55% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 18.42 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.09% |
| Макс. просадка | -65.60% | -61.55% |
| Текущая просадка | -0.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VOE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VOE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 19.91%, а VOE немного выше – 20.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции VOE немного отстают с 9.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VOE
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUVX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VOE
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VOE в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.82% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.05% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VOE
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VOE
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.