PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и VOE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
4.46%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции VOE немного отстают с 10.21%.


DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

VOE

1 день
1.55%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.69%
1 год
17.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и VOE

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.87

-2.14

DFUVX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между DFUVX и VOE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и VOE

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VOE в 1.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и VOE

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VOE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-61.50%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.42%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-19.70%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-43.18%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.73%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.42%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.67%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и VOE

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.23%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.78%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.48%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.11%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.84%

-0.43%