Сравнение DFUVX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUVX или VOE.
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VOE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VOE
Основные характеристики
DFUVX:
0.15
VOE:
0.35
DFUVX:
0.41
VOE:
0.69
DFUVX:
1.06
VOE:
1.09
DFUVX:
0.22
VOE:
0.37
DFUVX:
0.72
VOE:
1.22
DFUVX:
4.97%
VOE:
5.62%
DFUVX:
17.36%
VOE:
16.63%
DFUVX:
-67.19%
VOE:
-61.54%
DFUVX:
-8.50%
VOE:
-8.47%
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 4.50% против 8.07% соответственно.
DFUVX
-1.07%
2.30%
-6.88%
2.51%
11.65%
4.50%
VOE
-0.93%
4.85%
-6.16%
5.82%
14.44%
8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VOE
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUVX и VOE
DFUVX
VOE
Сравнение DFUVX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VOE
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VOE в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.02% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.35% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VOE
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VOE
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.