Сравнение DFUVX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции VOE немного отстают с 10.23%.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и VOE
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. VOE — Ранг доходности на риск
DFUVX
VOE
Сравнение DFUVX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.51 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и VOE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и VOE
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и VOE
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -61.50% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.42% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -19.70% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -43.18% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -4.54% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.41% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.68% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и VOE
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 4.16% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.01% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.77% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 16.46% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.11% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.84% | -0.42% |