PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции DFSVX немного отстают с 10.84%.


DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFLVX и DFSVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFLVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.75

+0.41

DFLVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DFSVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DFSVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DFSVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-66.70%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-15.11%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-27.69%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-52.12%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.89%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.51%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.09%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.46%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

12.88%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

23.35%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.68%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

23.92%

-5.52%