Сравнение DFLVX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.99% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и DFSTX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFLVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFLVX
DFSTX
Сравнение DFLVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.45 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.20 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и DFSTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DFSTX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DFSTX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -60.99% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.92% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -25.91% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -44.78% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.58% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.80% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.48% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.21% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 12.48% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 21.89% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.65% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.07% | -3.67% |