Сравнение DFLVX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и DFFVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	4.08%	16.36%	12.76%	11.52%	-5.81%	30.40%	-0.58%	25.46%	-11.68%	18.50%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	5.44%	9.53%	9.34%	19.37%	-4.66%	31.53%	3.78%	21.51%	-15.79%	9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.46% соответственно.

DFLVX

1 день: 1.90%

1 месяц: -3.73%

С начала года: 4.08%

6 месяцев: 8.89%

1 год: 18.62%

3 года*: 14.87%

5 лет*: 10.06%

10 лет*: 11.15%

DFFVX

1 день: 2.10%

1 месяц: -4.22%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 8.08%

1 год: 23.93%

3 года*: 14.30%

5 лет*: 8.31%

10 лет*: 10.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Название символа

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DFLVX:

DFLVX с DFLV DFLVX с DFUVX DFLVX с VTV DFLVX с AVLV DFLVX с SPYV DFLVX с SCHD DFLVX с FIOOX

Часто сравнивают с DFFVX:

DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VISVX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VMVAX DFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DFLVX и DFFVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DFLVX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

DFLVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFFVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFLVX	DFFVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.08	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	1.62	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.22	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	1.66	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.16	6.14	+0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFLVX	DFFVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.08	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.38	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.44	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.46	+0.06

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DFFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DFFVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью DFFVX в 1.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	1.62%	1.71%	1.87%	3.65%	4.56%	5.90%	1.97%	4.04%	7.83%	6.06%	3.77%	6.52%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.63%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DFFVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFLVX	DFFVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.65%	-64.21%	-1.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-14.71%	+2.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.83%	-26.09%	+6.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.79%	-50.75%	+8.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.06%	-6.13%	+2.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.52%	-9.76%	+1.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.80%	3.98%	-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFLVX	DFFVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.16%	5.40%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.48%	12.36%	-3.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.53%	22.64%	-6.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.95%	21.71%	-5.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.40%	23.68%	-5.28%

Сравнение DFLVX с DFFVX

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DFFVX

Сравнение доходности по годам DFLVX и DFFVX

Доходность по периодам

DFLVX

DFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFLVX и DFFVX

Доходность на риск

DFLVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

DFLVX

DFFVX

Сравнение DFLVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFLVX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DFFVX

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DFFVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DFFVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)