Сравнение DFLVX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.25% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и DFEOX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFLVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFLVX
DFEOX
Сравнение DFLVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.41 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и DFEOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DFEOX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DFEOX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -56.77% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.58% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -22.86% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -36.55% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -5.76% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -7.24% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.63% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.19% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.89% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.03% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.92% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.00% | +0.40% |