Сравнение DFJSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.61% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFSVX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFSVX
Сравнение DFJSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.03 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.55 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.34 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.99 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFSVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFSVX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFSVX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -66.70% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -15.11% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -27.69% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -52.12% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -7.77% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -9.51% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.14% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFSVX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.00% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.75% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 23.31% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.67% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 23.92% | -7.39% |